El Observatorio ODEON tendrá su primer seminario de investigación workshop sobre: ‘Valoración de derivados financieros en mercados con iliquidez estocástica. Ecuaciones Diferenciales Parciales no Lineales y Redes Neuronales’
Fecha: 11 de febrero de 2023
Hora: 10:00 am - 11:00 am
Lugar: Salón G-101
El taller tendrá lugar el sábado 11 de febrero a las 10:00 a.m. en el salón G-101 de la Universidad.
El workshop abordará el problema de la valoración de derivados financieros en el contexto de un mercado en el cual la iliquidez es estocástica. Adicionalmente, se estudian diferentes modelos para describir el efecto de la iliquidez y las estrategias de negociación de los agentes sobre los precios de los activos subyacentes.
En cada modelo se establece la correspondiente ecuación diferencial parcial no lineal de valoración y se propone una aproximación a su solución mediante el uso de redes neuronales físicamente informadas.
El docente investigador encargado de este primer seminario será Jhon Moreno, matemático y magister en matemática aplicada con énfasis en modelación estocástica aplicada a finanzas.
Se invita a todos los estudiantes de pregrado y maestría en finanzas y relaciones internacionales y a cualquier otro estudiante independientemente de su carrera que quiera participar.
¡Te esperamos!