Soy matemático, magíster en Finanzas cuantitativas y candidato a doctor en Economía. Trabajo en temas de optimización estocástica de portafolios en tiempo continuo, modelamiento matemático enfocado a problemas económicos.
Tengo dos artículos de investigación publicados, el primero es la construcción de un programa para la estimación de parámetros para la distribución Lambda generalizada. Mientras que el segundo es sobre optimización de portafolios con seguros de vida utilizando propiedades de los procesos estocásticos (martingalas) para hallar condiciones de optimalidad y luego se implementan métodos numéricos para aproximar una solución. En este momento estoy trabajando en tres modelos sobre optimización de portafolios con ingreso estocástico.
Modelamiento matemático, Optimización de portafolios, valoración de activos financieros y Econometría.