Soy matemático con maestría en finanzas cuantitativas y estudiante de doctorado en Economía. Tengo más de 6 años de experiencia docente, además realizo investigación en optimización de portafolios y economía en la dirección de optimización estocástica y métodos numéricos.
Materias a cargo:
Métodos numéricos, inferencia estadística, programación II y Cálculo III
Tengo dos artículos de investigación publicados, el primero es la construcción de un programa para la estimación de parámetros para la distribución Lambda generalizada. Mientras que el segundo es sobre optimización de portafolios con seguros de vida utilizando propiedades de los procesos estocásticos (martingalas) para hallar condiciones de optimalidad y luego se implementan métodos numéricos para aproximar una solución. En este momento estoy trabajando en tres modelos sobre optimización de portafolios con ingreso estocástico.
Trabajo en modelos de optimización estocástica, en ellos se pretende entregar políticas óptimas y el enfoque de solución es programación dinámica estocástica. Además trabajo en modelos mátematicos para economía.