Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Finanzas de la misma universidad. Durante más de cinco años trabajó en diversos puestos del área financiera de la Federación Nacional de Cafeteros, entre los que destacan los cargos de analista y especialista de planeación financiera y presupuesto, relacionado principalmente con las finanzas del Fondo Nacional del Café.
Ha ocupado el cargo de docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia desempeñándose como profesor titular de los cursos de pregrado de finanzas y relaciones internacionales “análisis financiero”, “fundamentos de análisis de riesgo financiero” y “valoración de portafolios”, así como del curso “valoración de empresas” en la carrera de contaduría pública. Por otro lado, ha dictado los cursos de posgrado para la maestría en finanzas “estadística matemática” e “historia del pensamiento financiero” y el programa de “opciones reales” en la maestría en gestión y evaluación de proyectos de inversión.
Sus principales intereses como investigador son: (I) el modelaje y la caracterización de los mercados de commodities desde una perspectiva financiera; (II) la estimación de parámetros de procesos estocásticos; (III) La historia del pensamiento financiero; (IV) la teoría de portafolio en tiempo continúo.
Finanzas y Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, D.C., Colombia
Magister en Finanzas
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, D.C., Colombia
Doctorado en Finanzas (En curso)
Universidad Adolfo Ibañez
Santiago, Chile
Grupos de investigación
Líneas de investigación
Libro
An introduction to the calibration of the Schwartz (1997) reduced-form, no-arbitrage two-factor model through the expectation maximization algorithm or prediction error decomposition
Fecha de publicación: 2019Autor(es) del Libro: Carlos Armando Mejía Vega
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, D.C., Colombia
Año de publicación: 2019
Artículo en revista
Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: Construction Management and Economics
Volumen 37
Número 3
Año de publicación: 2019
Páginas donde aparece el artículo: 121-138
Artículo en revista
Calibration of the exponential Ornstein–Uhlenbeck process when spot prices are visible through the maximum log-likelihood method. Example with gold prices
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal: Advances in Difference Equations
Volumen 2018
Número 1
Año de publicación: 2018
Páginas donde aparece el artículo: 1-14
Artículo en revista
La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
Fecha de publicación: 2016Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 10
Año de publicación: 2016
Páginas donde aparece el artículo: 85-116
Artículo en revista
Real Options Valuation in Gold Mining Projects under Multinomial Tree Approach
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: Business and Economic Research
Volumen 9
Número 3
Año de publicación: 2019
Páginas donde aparece el artículo: 204-218
Artículo en revista
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia.
Fecha de publicación: 2015Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 9
Año de publicación: 2015
Páginas donde aparece el artículo: 173-231
Artículo en revista
Credit risk in infrastructure PPP projects under the real options approach
Fecha de publicación: 2023Revista / Journal: Construction Management and Economics
Volumen 41
Número 4
Año de publicación: 2023
Páginas donde aparece el artículo: 293-306
Artículo en revista
Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos.
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 15
Año de publicación: 2018
Páginas donde aparece el artículo: 139-160
Artículo en revista
El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 13
Año de publicación: 2017
Páginas donde aparece el artículo: 75-98
Mis temas principlaes de interés son: Commodities y teoría de portafolio, en estos me desempeño tanto en docencia como en investigación.